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Smart Beta策略成效佳 创蓝筹、创成长ETF表现可观

上钢信息门户网 2019-11-03 13:28:33
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智能测试已经成为指数投资的新趋势。这种策略在超额回报和风险控制方面表现良好,给投资者带来了升级的指数投资体验。华夏基金的蓝筹股etf和成长型etf采用智能贝塔策略,自推出以来取得了显著的投资成果。风数据显示,截至9月19日,自8月份以来,成长型etf和蓝筹股etf的收益率分别达到10.71%和9.13%,优于同期成长型企业市场(Growth Enterprise Market)。虽然投资业绩突出,但两家交易所交易基金在二级市场也非常活跃,自7月15日上市以来,成交量分别达到9.48亿元和10.86亿元,吸引了投资者的青睐。

创蓝筹股etf和创成长股etf追踪的指数是根据智能贝塔系数(smart beta factor)编制的,以探索创业板更程式化的投资机会。成长型etf追踪的动量增长指数(momentum growth index)利用增长和动量因子,从成长型企业市场中选择50家成长能力好、动量效应显著的上市公司,捕捉高增长、高灵活性的机会。蓝筹股etf追踪的开创性低波动蓝筹股指数采用质量和低波动因素,选择盈利能力好、财务质量稳定、波动性低的50家企业,重点关注持续稳定运营的创业板质量公司。从长远来看,这两个指数有能力维持超额回报。风数据显示,截至9月19日,动量增长指数和低波蓝筹股指数自2013年以来分别上涨227.68%和278.13%,比创业板高出近90%和140%。

目前,跟踪这两个指数的产品只有蓝筹股ETF和成长型ETF,它们是相对稀缺的投资工具。风数据显示,截至9月19日,创昌etf和创蓝筹股etf成立以来的总回报率分别为16.02%和14.40%。同时,作为etf产品,场内流动性非常重要。虽然这两种产品长期未上市,但它们的交易活动相对较高,这有利于投资者进行高效的交易和时机选择。上述同源数据显示,截至9月19日,创昌etf和创昌蓝筹股etf的日均成交量已达到2000万元左右。

同时,为了满足更多投资者的配置需求,两家交易所交易基金(ETF)设立了低投资门槛、不需要股票账户的关联基金,以方便资金有限的中小投资者参与。考虑到产品规模小、波动大,投资者可以选择固定投资挂钩基金的长期布局,进一步降低投资成本,分散投资风险。

自9月份以来,a股市场大幅上涨,目前已回升至3000点。业内专家表示,近期的重大利好事件频繁发生,预计跌幅将释放9000亿元的长期资金。a股风险偏好增加,市场变得更加热情。在“九金十银”市场形势下,市场近期走出强势上行趋势,盈利效果显著提升。a股的未来市场是可以预期的,现阶段的投资价值是显而易见的。投资者可以利用成长型etf和蓝筹股etf等股票产品进行及时布局。

(责任编辑:李伟)